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轉債溢價率多少具有套利空間?一起來了解一下吧

101 人參與  2020年09月04日 09:53  分類 : 談股論金  點這評論

可轉債其實是金融衍生品,其價格主要受正股的影響,一般金融衍生品和基礎資產之間存在套利機制,可轉債也可以套利,可轉債套利與轉股溢價率這一指標有關,那么轉債溢價率多少具有套利空間呢?

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轉債溢價率多少具有套利空間?

當轉股溢價率為負數,可轉債就具備套利空間。

可轉債的轉股溢價率是這么來的:轉股溢價率=可轉債價格÷轉股價值-1,轉股價值=可轉債的正股價格÷可轉債的轉股價×100。轉股溢價率反映的是可轉債的價格相對于轉股價值的溢價水平。

可轉換債務可以通過轉股來實現利潤,因此轉換價值本身應該包含在可轉換債務價格中,轉換率在正常情況下必須是正值,轉換率為負時,投資者就可以通過“做多可轉債+做空正股”的方式來套利。

現實中投資者也要注意轉換溢出率過高的情況。 一般來說,轉股溢價率越高,可轉債的股性就會越弱,正股價格上漲就越難傳導至可轉債的價格中來,這讓可轉債的價格更具不確定性。

以上是轉股溢價率的分享,希望對大家有所幫助。


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